Коэффициенты корреляции некоторых валютных пар, металлов и индексов

•   
• Блог им. sob  

Успешные трейдеры при разработке торгового плана учитывают большое количество различных переменных. Одной из которых является коэффициент корреляции. В техническом анализе корреляция пар валют не что иное, как объективный статистический показатель, который указывает на то, сколь сонаправлено (или противоположно направлено) двигались данные инвестиционные инструменты в прошлом. При этом степень корреляции можно представить в виде коэффициента, числовое значение которого варьируется от -1 до +1. Когда значение коэффициента корреляции двух валютных пар находится возле 0, то, скорее всего, их котировки движутся независимо.

Использовать корреляцию можно разными способами: для хеджирования позиций, диверсификации портфеля валют и в некоторых случаях «предсказания» дальнейшего поведения валют.

Коэффициент корреляции высчитывается по формуле:

Если значение коэффициента корреляции не превышает 0.2 – корреляция очень слабая.
От 0.2 до 0.4 – низкая корреляция.
От 0.4 до 0.7 — умеренная корреляция.
От 0.7 до 0.9 — высокая корреляция.
От 0.9 до 1 — очень сильная корреляция.

Я посчитал некоторые коэффициенты, надеюсь вам пригодятся!



Все коэффициенты посчитаны за промежуток с 16 апреля 2012 до 10 апреля 2013 года.

• eur-usd
• gbp-usd
• usd-jpy
• аналитика
• excel

• +7
• Просмотров: 7406
• 11 апреля 2013, 20:43
• sob